カウンターパーティー・クレジットリスクのプライシングとリスク管理


内山 勝一郎 氏(Morgan Stanley)
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2009年度第2回ミニレクチャーシリーズ
カウンターパーティー・クレジットリスクのプライシングとリスク管理

内山 勝一郎 氏(Morgan Stanley)

日時:
(1) 12月2日(水) 16:20-17:50
(2) 12月3日(木) 14:40-16:10
(3) 12月3日(木) 16:20-17:50

概要:
1998年に破綻したLTCMの事例に端を発し、デリバティブ取引に
関わる信用リスクのプライシングとそのリスク管理手法は、
デリバティブ取引残高の急増と共にめざましい発展を遂げて来た。
加えて、そのちょうど10年後に起こったサブプライム問題を契機とする
昨今の金融危機を受け、大手金融機関は改めてこうした信用リスクを
能動的に管理することの重要性を再認識しつつある。
本ミニレクチャーシリーズでは、大学院生および実務家を対象とし、
デリバティブ取引に関わる信用リスクのプライシングと
そのリスク管理について、概括する。

主なトピック:
1. カウンターパーティー・クレジットリスクとは何だろうか?
2. 信用リスクを加味したプライシングの基礎とその一般化 (CVA)
3. カウンターパーティー・クレジットリスクをヘッジする必要性はあるか?
4. カウンターパーティー・クレジットリスクのリスク軽減手法とは?
5. 信用リスクに関わる資本計算に用いられる種々のモデルとBasel II

講 師:
内山 勝一郎 氏(Morgan Stanley)
テーマ:
カウンターパーティー・クレジットリスクのプライシングとリスク管理
日 時:
12月2日~12月3日
場 所:
大阪大学基礎工学研究科 I 棟 204室