JGB Volatility Index


大阪大学金融・保険教育センター(CSFI)に引き続き、MMDSのVXJ研究グループは、日本の国債市場におけるボラティリティに関する研究に取り組んでいます。このページでは、その研究成果の一環として暫定的な結果をCSFI-VXJGBとして公開します。
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JGB Volatility Index

これらのグラフは、2011年1月から更新時まで、2013年3月から8月まで、及び直近およそ6カ月におけるCSFI-VXJGBの数値をプロットしたものです。

最終更新日:2016年3月2日
次回更新予定日:2016年4月1日



CSFI-VXJGBについて

CSFI-VXJGBは、日本の長期国債先物オプションの日次価格情報をもとに、比較的近い将来の国債市場の変動を捉えるための指標です。その性質は、すでに公開されている株式市場に対するVXJと同様のものです。
VXJ研究グループは学術研究目的によりCSFI-VXJGBの暫定的な算出値をグラフとして公開し、たびたび更新する予定です。当ページの内容に関して修正すべき点・改善すべき点にお気づきの際にはご指摘ください。なお算出のためのデータは日本経済新聞デジタルメディアの総合経済データバンク「NEEDS」より取得しています。

 ・2013年 8月 1日: CSFI-VXJGB公開開始



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