大西 匡光


金融・保険部門、データ科学部門
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氏名
大西 匡光 ( Masamitsu OHNISHI )

役職
金融・保険部門、データ科学部門

所属
経済学研究科、教授

担当科目
確率解析の基礎、金融工学、リスク・マネジメント

研究分野
ファイナンス・金融工学、オペレーションズ・リサーチ、確率モデル、不確実性下の意思決定、確率動的最適化、ゲーム理論

研究内容
研究の本籍はオペレーションズ・リサーチ(OR)における確率モデルと不確実性下の意思決定・ゲーム理論にあります.ORが対象とする各種確率システム(信頼性・保全性,待ち行列,生産・在庫)に対して,動的計画法を用いて確率動的最適化を行ったり,確率順序(確率優位)を用いて確率比較したりすることを長く研究していました(し,現在もなお興味を持っています).また,ORの分野に限らず,不確実性下の意思決定と確率動的最適化に広く関心を持っていたため,ポートフォリオ選択,アメリカ型オプションの価格付けと最適行使問題,などから,ファイナンスの経済学的・工学的諸問題を研究するようになり,現在ではもっぱらこの分野で,ささやかながら仕事をしています.比較的最近の(共同)研究としては,リアル・オプションに関連した最適停止問題,市場の投資主体の持つ将来の不確実性に関する信念とそれに対する態度が資産の均衡価格に与える影響についての比較静学,企業の配当政策や自社株買いの最適化に対するインパルス制御理論の応用,複数回の権利行使を伴う金利デリバティブの価格付け,などが挙げられます.また,現在は,コーポレート・ファイナンスにおける諸問題に対して,ゲーム理論的,あるいは数理ファイナンス的アプローチをとる研究に関心を持っています。

教員連絡先
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-7
大阪大学大学院経済学研究科経営学系専攻
TEL: 06-6850-5234
FAX: 06-6850-5277
Email:

教員プロフィール
「大阪大学 研究者総覧」のページ
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspi/RX0011D.asp?UNO=10293