関根  順


副センター長、金融・保険部門、モデリング部門
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氏名
関根  順 ( Jun SEKINE )

役職
副センター長、金融・保険部門、モデリング部門

所属
基礎工学研究科、教授

担当科目
金融数理概論、金融確率解析

研究分野
数理ファイナンス

研究内容
動的ポートフォリオ最適化やデリバティブのヘッジングに纏わる問題に
特に関心を持って研究している。具体的には、
(i) ドローダウン、フロアー、リスク尺度を用いて設定する制約下でのポートフォリオ最適化、
(ii) 期待効用最適ポートフォリオのプロテクション、
(iii) 未知パラメータ推定と組み合わせたポートフォリオ最適化、最適ヘッジ、
などが近年の研究トピックスである。その他、
(iv) 均衡から導かれる価格過程・金利過程の性質を調べること、
(v) 経路依存する(非マルコフ的な)確率ボラティリティモデルを用いて
効果的なヘッジ戦略を考察すること、
にも関心を持っている。

教員連絡先
〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町1-3
大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻
email:

教員プロフィール
「大阪大学 研究者総覧」のページ
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspi/RX0011D.asp?UNO=19250&page=