MMDS大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

教員紹介

関根  順

教授/センター長(金融・保険部門,モデリング部門)

氏名 関根  順 ( Jun SEKINE )
役職 教授/センター長(金融・保険部門,モデリング部門)
主たる所属及び職名 基礎工学研究科 教授
担当科目 【大学院】
金融数理概論,金融確率解析
【学部】
確率モデルとその応用I,II
研究分野 数理ファイナンス
研究内容 動的ポートフォリオ最適化やデリバティブのヘッジングに纏わる問題に特に関心を持って研究している。具体的には、
(i) ドローダウン、フロアー、リスク尺度を用いて設定する制約下でのポートフォリオ最適化、
(ii) 期待効用最適ポートフォリオのプロテクション、
(iii) 未知パラメータ推定と組み合わせたポートフォリオ最適化、最適ヘッジ、
などが近年の研究トピックスである。その他、
(iv) 均衡から導かれる価格過程・金利過程の性質を調べること、
(v) 経路依存する(非マルコフ的な)確率ボラティリティモデルを用いて効果的なヘッジ戦略を考察すること、
にも関心を持っている。
教員連絡先 〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町1-3
大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻
email:
教員プロフィール 「大阪大学 研究者総覧」のページ
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspi/RX0011D.asp?UNO=19250&page=