金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門
2022年度中之島ワークショップ
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門
プログラム
12月1日(木)
9:55-10:00開会の辞
[セッション1] 座長 濱口雄史(大阪大学)
10:00-10:40 野場啓 (統計数理研究所)
Levy過程に対する古典的またはPoisson的バリア戦略の最適性
10:40-11:20 田口大 (岡山大学)
CIR過程の数値解析について
11:20-12:00 畑宏明 (一橋大学)
Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under general stochastic factor models
[特別講演] 座長 大屋幸輔(大阪大学)
13:30-14:30 臼杵政治(名古屋市立大学)
老後準備における望ましいリスクテイクについて（仮）
[セッション2] 座長 笠原晃恭(大阪大学)
14:50-15:30 酒本隆太(岡山大学)
Risk premium decomposition and the output gap
15:30-16:10 小林武 (名古屋商科大学)
A Global Model of International Yield Curves: An Arbitrage-Free Dynamic Nelson Siegel Modeling Approach
16:10-16:50 三和裕美子(明治大学)
戦前期日本の株式市場における株価指数およびデータベースの構築
16:50-16:55 閉会の辞
| テーマ： | 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022 |
|---|---|
| 日時： | 2022年12月01日(木) |
| 場所： | 大阪大学豊中キャンパス 基礎工学国際棟シグマホール |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | 下記のリンクより11月29日までに事前登録をお願い致します。 https://forms.gle/aCssjDQttwof9Agv9 |
| アクセス： | 会場までのアクセスは下記URLをご覧下さい。 https://chega.osaka-u.ac.jp/uploads/2018/10/toyonaka_sigma.pdf |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 | 主催： | 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門 |