VXJ10周年記念ワークショップ


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ワークショップ
VXJ10周年記念ワークショップ

大阪大学数理・データ科学教育研究センター金融・保険部門

プログラム

13:00 開会の挨拶 仁科一彦 (大阪大学名誉教授)

座長 高橋 慎(法政大学)

13:05 大屋幸輔 (大阪大学)
  Estimation of risk aversion for Japanese stock market using implied and realized moments

14:00 生方雅人(明治学院大学)
  Tail Risk and Return Predictability for the Japanese Equity Market

15:00 脇屋 勝 (日本取引所グループ)
  Overview of volatility-linked exchange-traded products

16:00 Nabil Maghrebi (和歌山大学)
  Forward-looking volatility expectations and forward guidance about unconventional monetary policies

17:00 深澤正彰 (大阪大学)
  The volatility skew, the skewness of return, and the model-free implied leverage

(18:00 意見交換会)

備考:このワークショップは、JSPS科研費16H03605の助成を受けています。

テーマ:
VXJ10周年記念ワークショップ
日 時:
2019年03月13日(水)~13日(水)
場 所:
大阪大学中之島センター講義室406
参加費:
無料
参加方法:
当日参加も可能ですが、資料等準備の都合がございますので、
3月6日(水曜日)までに
宛に参加のご連絡を頂けるとありがたく存じます。
アクセス:
会場までのアクセスは「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページをご覧下さい。

「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページ
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php

住所
 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53
 電話:06-6444-2100 FAX:06-6444-2338
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。
主 催:
大阪大学数理・データ科学教育研究センター金融・保険部門