金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2018


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2018年度中之島ワークショップ
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2018

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門


プログラム

11月29日 (木)
10:30 開会の辞 西原 理 (大阪大学)

座長 深澤 正彰 (大阪大学)
10:40-11:20 田口 大 (大阪大学)
  Jump型CIR過程の離散近似について
11:20-12:00 小池 祐太 (東京大学)
  高頻度金融市場におけるリード・ラグ関係の多時間スケール解析

Lunch break

座長 ジョン ヘジュン (大阪大学)
13:30-14:20 [特別講演] 木村 俊一 (関西大学)
  Approximations for the Early Exercise Boundary of American-style Options: A Review
14:20-15:00 安田 和弘 (法政大学)
  ビットコインにおけるマイニング業者の指数型期待効用最大化問題

Coffee break

座長 関根 順 (大阪大学)
15:30-16:10 浅野 了 (東京工業大学)
   停止時間への依存度を弱めたバリア・オプション型期待値の変換公式の導出
16:10-16:50 井田 有紀 (立命館大学)
  Asymptotic Expansions of Transition Density of SABR Model
16:50-17:30 中津 智則 (芝浦工業大学)
   Integration by parts formulas for maxima of diffusion processes and applications

(18:00-20:00 意見交換会)

11月30日 (金)
座長 西原 理 (大阪大学)
9:30-10:10 都築 幸宏 (信州大学)
  資金調達コストを考慮したデリバティブ価格 -The Benchmark Approachの応用-
10:10-10:50 家田 雅志 (みずほ第一フィナンシャルテクノロジー)
  ポートフォリオ制約下における最適配当戦略と最適運用戦略
10:50-11:30 吉羽 要直 (日本銀行)
   非対称t接合関数を用いたリスク管理

Lunch break

座長 大屋 幸輔 (大阪大学)
13:00-13:40 椋木 伸吾 (大阪大学)
  Estimation for Affine Term Structure with Smooth Transition
13:40-14:30 [特別講演] 前川 功一 (広島経済大学)
  非正規型構造VARモデルに関する最近の研究動向

Coffee break

座長 太田 亘 (大阪大学)
15:00-15:40 佐藤 祐己 (慶應義塾大学)
   Innovation, Delegation, and Asset Price Swings
15:40-16:20 森 直哉 (神戸大学)
  配当と自社株買いのフリーキャッシュフロー仮説における税とコミットメントのトレードオフ

16:20 閉会の辞 太田 亘 (大阪大学)


10月23日プログラム更新

テーマ:
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2018
日 時:
2018年11月29日(木)~30日(金)
場 所:
大阪大学 中之島センター10階 佐治敬三メモリアルホール
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページをご覧下さい。

「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページ
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php

住所
 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53
 電話:06-6444-2100 FAX:06-6444-2338
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。
主 催:
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門