金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017


2017年度中之島ワークショップ
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2017年度中之島ワークショップ
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門


プログラム

11 月 30 日(木)午前
10:30-10:35 開会の辞 太田亘(大阪大学 MMDS 金融保険部門⻑)

セッション 1 [座⻑:Jeon, Haejun (大阪大学)]
10:40-11:20 山田哲也(日本銀行)
  マイナス金利を考慮したフォワードレートモデルと市場の金利見通し
11:20-12:00 石島博(中央大学)
  A Generalized Hedonic Pricing Model with Exogenous Variables

11 月 30 日(木)午後
セッション 2 [座⻑:⻄原理(大阪大学)]
13:30-14:30 [特別講演] 堀敬一(関⻄学院大学)
  Debt Maturity, Default, and Investment under Rollover Risk and Solvency Concern

休憩

セッション 3 [座⻑:深澤正彰(大阪大学)]
15:00-15:40 室町幸雄(首都大学東京)
  当初証拠金の時価評価 (Initial Margin Valuation Adjustment)
15:40-16:20 前田純(University of Warwick)
  トレーダーによるボラティリティモデル
16:20-17:00 水口啓(野村證券)
  実務面から見た良いモデルとは

(17:30-19:30 意見交換会)

12月1日(金)午前
セッション 4 [座⻑:大屋幸輔(大阪大学)]
10:00-10:40 内山朋規(首都大学東京)
  危険なデータマイニング
 ̶リターン予測とオーバーフィッティング̶
10:40-11:20 中川秀敏(一橋大学)
  多次元 Hawkes 過程を用いたファイナンスのイベント・データの分析
  〜日本企業の倒産リスクの伝播構造推定の事例を中心に〜
11:20-12:00 生方雅人(釧路公立大学)
  Risk Premia Dynamics of the Japanese Financial Markets

12月1日(金)午後
セッション 5 [座⻑:貝瀬秀裕(大阪大学)]
13:30-14:10 江口翔一(大阪大学)
  エルゴード的拡散過程における時間スケールの推定
14:10-14:50 今井悠人(MTEC)
  On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Lévy models

休憩

セッション 6 [座⻑:田口大(大阪大学)]
15:20-16:00 尾立唯生(首都大学東京)
  A direct solution method for pricing options involving the maximum process
16:00-17:00 [特別講演] 赤堀次郎(立命館大学)
  Stochastic Volatility Models of Quadratic Volterra Gaussian Type

17:00-17:05 閉会の辞 深澤正彰(2017 年度中之島ワークショップ総合司会)


11月13日 プログラム更新

download PDF:
PDF:2017年度中之島ワークショッププログラム (125kB)

テーマ:
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017
日 時:
2017年11月30日(木)~12月01日(金)
場 所:
大阪大学 中之島センター10階 佐治敬三メモリアルホール
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページをご覧下さい。

「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページ
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php

住所
 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53
 電話:06-6444-2100 FAX:06-6444-2338
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。
主 催:
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門