金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門
2017年度中之島ワークショップ
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門
プログラム
11 月 30 日（木）午前
10:30-10:35 開会の辞 太田亘（大阪大学 MMDS 金融保険部門⻑）
セッション 1 ［座⻑：Jeon, Haejun （大阪大学）］
10:40-11:20 山田哲也（日本銀行）
マイナス金利を考慮したフォワードレートモデルと市場の金利見通し
11:20-12:00 石島博（中央大学）
A Generalized Hedonic Pricing Model with Exogenous Variables
11 月 30 日（木）午後
セッション 2 ［座⻑：⻄原理（大阪大学）］
13:30-14:30 ［特別講演］ 堀敬一（関⻄学院大学）
Debt Maturity, Default, and Investment under Rollover Risk and Solvency Concern
休憩
セッション 3 ［座⻑：深澤正彰（大阪大学）］
15:00-15:40 室町幸雄（首都大学東京）
当初証拠金の時価評価 (Initial Margin Valuation Adjustment)
15:40-16:20 前田純（University of Warwick）
トレーダーによるボラティリティモデル
16:20-17:00 水口啓（野村證券）
実務面から見た良いモデルとは
（17:30-19:30 意見交換会）
12月1日（金）午前
セッション 4 ［座⻑：大屋幸輔（大阪大学）］
10:00-10:40 内山朋規（首都大学東京）
危険なデータマイニング
̶リターン予測とオーバーフィッティング̶
10:40-11:20 中川秀敏（一橋大学）
多次元 Hawkes 過程を用いたファイナンスのイベント・データの分析
〜日本企業の倒産リスクの伝播構造推定の事例を中心に〜
11:20-12:00 生方雅人（釧路公立大学）
Risk Premia Dynamics of the Japanese Financial Markets
12月1日（金）午後
セッション 5 ［座⻑：貝瀬秀裕（大阪大学）］
13:30-14:10 江口翔一（大阪大学）
エルゴード的拡散過程における時間スケールの推定
14:10-14:50 今井悠人（MTEC）
On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential Lévy models
休憩
セッション 6 ［座⻑：田口大（大阪大学）］
15:20-16:00 尾立唯生（首都大学東京）
A direct solution method for pricing options involving the maximum process
16:00-17:00 ［特別講演］ 赤堀次郎（立命館大学）
Stochastic Volatility Models of Quadratic Volterra Gaussian Type
17:00-17:05 閉会の辞 深澤正彰（2017 年度中之島ワークショップ総合司会）
11月13日 プログラム更新
| テーマ： | 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2017 |
|---|---|
| 日時： | 2017年11月30日(木)～2017年12月01日(金) |
| 場所： | 大阪大学 中之島センター10階 佐治敬三メモリアルホール |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | |
| アクセス： | 会場までのアクセスは「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページをご覧下さい。 「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページ http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php 住所 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53 電話：06-6444-2100 FAX：06-6444-2338 |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 | 主催： | 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門 |