Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk


Osaka-UCL Workshop
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Osaka-UCL Workshop
Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk

主催:基礎工学研究科
共催:MMDS金融・保険部門; Department of Mathematics, University College London.
協賛:Daiwa Anglo-Japanese Foundation.


日 時: 
 2017年03月29日(水)9:00-18:10
       30日(木)9:30-17:40
場 所: 
 大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科 国際棟(∑ホール)セミナー室

研究発表者リスト:
Jiro Akahori (Ritsumeikan)
Masaaki Fukasawa (Osaka)
Yuuki Ida (Ritsumeikan)
Yupeng Jiang (UCL)
Andrea Macrina (UCL)
Gareth Peters (UCL)
Benjamin Poignard (Paris, Dauphine)
Dai Taguchi (Ritsumeikan)
Tetsuya Takabatake (Osaka)
Atsushi Takeuchi (Osaka City U)
Camilo Garcia Trillos (UCL)
Rebecca Westphal (ETH Zurich & Osaka)
Toshihiro Yamada (Hitotsubashi)
Kazutoshi Yamazaki (Kansai)
Kazuhiro Yasuda (Hosei)

プログラム:
3月29日(水曜日)
9:00 - 9:50
 Masaaki Fukasawa:
 "At-the-money short-term asymptotics under stochastic volatility models."
10:00 - 10:50
 Gareth Peters:
 "New Regression Frameworks for Dynamic Functional Regressions with Applications in Risk and Finance."
11:00 - 11:50
 Benjamin Poignard:
 "Penalized M-estimators and the Sparse Group Lasso case: theory and applications."
    (Lunch break)
13:30 - 14:10
 Tetsuya Takabatake:
 "Statistical Inference for Fractional Volatility Model"
14:10 - 14:50
 Rebecca Westphal:
 "Empirical Analysis of the Rough Fractional Stochastic Volatility Model.”
    (Coffee break)
15:20 - 16:10
 Camilo Garcia Trillos:
 TBA
16:20 - 17:10
 Kazuhiro Yasuda:
 "Classical and Restricted Impulse Control for the Exchange Rate with Stochastic Trend."
17:20 - 18:10
 Kazutoshi Yamazaki:
 "On optimal joint reflective and refractive dividend strategies in spectrally positive Levy models."

3月30日(木曜日)
9:30 - 10:20
 Andrea Macrina:
 "Stochastic Models for Heatwave Events."
10:30 - 11:20
 Jiro Akahori:
 "An Order-1 Markov Chain Approximation of Symmetrized Diffusion Processes"
11:30 - 12:20
 Atsushi Takeuchi:
 "Joint distributions for stochastic functional differential equations."
   (Lunch Break)
14:00 - 14:40
 Yuuki Ida:
 TBA
14:40 - 15:20
 Yupeng Jiang:
 TBA
   (Coffee break)
15:50 - 16:40
 Dai Taguchi:
 "On the Euler-Maruyama scheme for SDEs with irregular coefficients."
16:50 - 17:40
 Toshihiro Yamada:
 "A second order discretization method for the Delta"

テーマ:
Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk
日 時:
2017年03月29日(水)~30日(木)
場 所:
大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科 国際棟(∑ホール)セミナー室
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは「大阪大学 大学院基礎工学研究科 基礎工学部のアクセス」のページをご覧下さい。

「大阪大学 大学院基礎工学研究科 基礎工学部のアクセス」のページ
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。
主 催:
主催:基礎工学研究科
共催:MMDS金融・保険部門; Department of Mathematics, University College London.
協賛:Daiwa Anglo-Japanese Foundation.