証券市場の諸問題


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ワークショップ
証券市場の諸問題

大阪大学数理・データ科学教育研究センター(MMDS)
金融・保険部門


プログラム:
13:00 開会の辞
13:05-14:10  太田 亘 (大阪大学)
 「注文流入情報の価格予測力」
14:10-15:20  大橋 賢裕 (東京理科大学)
 「Momentum Ignition Price Manipulation and Trading Systems」
15:30-16:40  高 英模 (LightStone Corp)
 「UHF-GARCHモデルによるイントラデイボラティリティの推定」
16:40-17:50  林 高樹 (慶應義塾大学)
 「高頻度データによる証券価格間の先行遅行関係分析:代替的アプローチ」

備考:このワークショップは、JSPS科研費16K13376の助成を受けています。

テーマ:
証券市場の諸問題
日 時:
2017年03月07日(火)~07日(火)
場 所:
大阪大学 中之島センター講義室 406
参加費:
無料
参加方法:
当日参加も可能ですが、資料等準備の都合がございますので、
3月3日金曜日までに
宛に参加のご連絡を頂けるとありがたく存じます。
アクセス:
会場までのアクセスは「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページをご覧下さい。

「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページ
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php

住所
 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53
 電話:06-6444-2100 FAX:06-6444-2338
お問い合せ:


主 催:
大阪大学数理・データ科学教育研究センター(MMDS)
金融・保険部門