大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2016

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門

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2016年度中之島ワークショップ

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2016

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門

プログラム
12月1日（木）
【開会の辞】
　10:30~10:35　竹内 惠行（大阪大学）
【セッション１】座長　西原 理（大阪大学）
　10:35~11:55
　　ジョン ヘジュン（大阪大学）
　　　Optimal Patent Policy in the Presence of Vertical Separation
　　山崎 和利（関西大学）
　　　パリジャン反射と保険・信用リスクへの応用
【セッション２：特別講演】座長　竹内 惠行（大阪大学）
　13:30~14:30
　　小暮 厚之（慶應義塾大学）
　　　長寿リスクのモデリングと評価ーベイジアン・プライシングー
【セッション3】座長　深澤 正彰（大阪大学）
　15:00~17:00
　　森本 裕介（三菱東京UFJ銀行）
　　　Algebraic Structure of Vector Fields of Financial Diffusion Models and Applications to KLNV
　　篠崎 裕司（東京工業大学）
　　　高次元楠岡近似の実現とファイナンスへの応用
　　田 園（龍谷大学）
　　　Debt Rollover, Bankruptcy, and Debt Maturity
【情報交換懇親会】
　17:30~19:30　９階交流サロン

12月2日（金）
【セッション4】座長　ジョン ヘジュン（大阪大学）
　10:00~12:00
　　白谷 健一郎（東京大学）　
　　　An Approximation Method for Pricing Multi-asset Options
　　船橋 秀治（みずほ証券）
　　　Analytical Pricing of Single Barrier Options under Local Volatility Models
　　今村 悠里（東京理科大学）
　　　Asymptotic Static Hedge via Symmetrization
【セッション5：特別講演】座長　関根 順（大阪大学）
　13:30~14:30
　　筬島 靖文（ゴールドマンサックス証券）
　　　Analytic and Asymptotic Methods of SABR Model
【セッション6】座長　太田 亘（大阪大学）
　14:50~16:50
　　國方 明（青森公立大学）
　　　新規参入行の金利リスク管理：デュレーションと金融派生商品利用
　　北島 孝博（大阪市立大学）
　　　ノンパラメトリック確率密度推計によるNYSE Openbook 売手/買手別指値注文パターンの非対称分析
　　小林 武（名古屋商科大学）
　　　本邦社債スプレッドの期間構造とマクロ経済
【閉会の辞】
　16:50~16:55　谷崎 久志（大阪大学）　


11月24日　プログラム更新