金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2016


2016年度中之島ワークショップ
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2016年度中之島ワークショップ
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2016

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門


プログラム
12月1日(木)
【開会の辞】
 10:30~10:35 竹内 惠行(大阪大学)
【セッション1】座長 西原 理(大阪大学)
 10:35~11:55
  ジョン ヘジュン(大阪大学)
   Optimal Patent Policy in the Presence of Vertical Separation
  山崎 和利(関西大学)
   パリジャン反射と保険・信用リスクへの応用
【セッション2:特別講演】座長 竹内 惠行(大阪大学)
 13:30~14:30
  小暮 厚之(慶應義塾大学)
   長寿リスクのモデリングと評価ーベイジアン・プライシングー
【セッション3】座長 深澤 正彰(大阪大学)
 15:00~17:00
  森本 裕介(三菱東京UFJ銀行)
   Algebraic Structure of Vector Fields of Financial Diffusion Models and Applications to KLNV
  篠崎 裕司(東京工業大学)
   高次元楠岡近似の実現とファイナンスへの応用
  田 園(龍谷大学)
   Debt Rollover, Bankruptcy, and Debt Maturity
【情報交換懇親会】
 17:30~19:30 9階交流サロン

12月2日(金)
【セッション4】座長 ジョン ヘジュン(大阪大学)
 10:00~12:00
  白谷 健一郎(東京大学) 
   An Approximation Method for Pricing Multi-asset Options
  船橋 秀治(みずほ証券)
   Analytical Pricing of Single Barrier Options under Local Volatility Models
  今村 悠里(東京理科大学)
   Asymptotic Static Hedge via Symmetrization
【セッション5:特別講演】座長 関根 順(大阪大学)
 13:30~14:30
  筬島 靖文(ゴールドマンサックス証券)
   Analytic and Asymptotic Methods of SABR Model
【セッション6】座長 太田 亘(大阪大学)
 14:50~16:50
  國方 明(青森公立大学)
   新規参入行の金利リスク管理:デュレーションと金融派生商品利用
  北島 孝博(大阪市立大学)
   ノンパラメトリック確率密度推計によるNYSE Openbook 売手/買手別指値注文パターンの非対称分析
  小林 武(名古屋商科大学)
   本邦社債スプレッドの期間構造とマクロ経済
【閉会の辞】
 16:50~16:55 谷崎 久志(大阪大学) 


11月24日 プログラム更新

download PDF:
PDF:中之島ワークショップ2016 プログラム (238.6kB)

テーマ:
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2016
日 時:
2016年12月01日(木)~02日(金)
場 所:
大阪大学 中之島センター10階 佐治敬三メモリアルホール
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページをご覧下さい。

「大阪大学 中之島センターのアクセス」のページ
http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php

住所
 〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53
 電話:06-6444-2100 FAX:06-6444-2338
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。
主 催:
大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
金融・保険部門