金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題


ワークショップ
  1. MMDSについて
  2. MMDSの教員・組織
  3. MMDSで学びたい方へ
  4. カリキュラム
  5. MMDSの活動

  6. 学内向け情報

ワークショップ
金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題

大阪大学金融・保険教育研究センター
大阪大学未来研究イニシアティブ リスク解析・資本市場研究グループ


講演者:
・家田雅志(東京工業大学)
・貝瀬秀裕(大阪大学 CSFI)
・加藤恭(大阪大学 CSFI)
・Ahmed Kebaier (LAGA, Paris13)
・黒瀬雄大(大阪大学 CSFI)
・長藤剛(日本銀行 金融機構局)
・二宮祥一/鈴木貴博(東京工業大学)
・荻原哲平(大阪大学 CSFI)
・佐藤里帆(有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター)
・高田英行(東邦大学)
・高橋慎(大阪大学 CSFI)


プログラム詳細はページ下部をご覧ください。

テーマ:
金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題
日 時:
2014年03月13日(木)~14日(金)
場 所:
大阪大学(豊中キャンパス) 基礎工学国際棟 セミナー室
参加費:
無料
参加方法:
事前の登録手続きなどは必要ありません。
アクセス:
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/accessmap.html
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka
をご参照ください。
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。
主 催:
大阪大学金融・保険教育研究センター
大阪大学未来研究イニシアティブ リスク解析・資本市場研究グループ




03月13日(木)
schedule:
lecture:
PDF:
14:00--14:50
Importance sampling and the statistical Romberg method
Ahmed Kebaier (LAGA, Paris13)

15:00--15:50
Dynamic importance sampling for path-dependent events: path-dependent dynamic programming method
貝瀬秀裕(大阪大学 CSFI)

16:00--16:50
Estimating the lead/lag between asset price processes -- a new approach (I)
二宮祥一(東京工業大学)


Estimating the lead/lag between asset price processes -- a new approach (II)
鈴木貴博(東京工業大学)


03月14日(金)
schedule:
lecture:
PDF:
9:00--9:50
高頻度株価データを用いたいくつかの統計解析手法に関して
荻原哲平(大阪大学 CSFI)

10:00--10:50
Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution
高橋慎(大阪大学 CSFI)

11:00--11:50
Dynamic equicorrelation, realized stochastic volatility and cross leverage
黒瀬雄大(大阪大学 CSFI)




13:00--13:50
On non-linearity of market impact functions
加藤恭(大阪大学 CSFI)

14:00--14:50
複合確率制御とその数値計算による最適執行問題
家田雅志(東京工業大学)

15:10--16:00
Numerical analysis of rating transition matrix depending on latent macro factor via nonlinear particle filter method
高田英行(東邦大学)

16:10--17:00
オペレーショナルリスクの計量化 - 銀行の実データを用いた実証分析
長藤剛(日本銀行 金融機構局)

17:10--18:00
オペレーショナルリスクに係る最近の規制・監督動向
佐藤里帆(有限責任監査法人トーマツ リスク管理戦略センター)