金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理


文部科学省科学技術試験研究委託事業「数学・数理科学と諸科学・産業との協働によるイノベーション創出のための研究促進プログラム」
  1. MMDSについて
  2. MMDSの教員・組織
  3. MMDSで学びたい方へ
  4. カリキュラム
  5. MMDSの活動

  6. 学内向け情報

文部科学省科学技術試験研究委託事業「数学・数理科学と諸科学・産業との協働によるイノベーション創出のための研究促進プログラム」
金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理

大阪大学金融・保険教育研究センター

プログラム

[ 3月28日(木)]
12:50--12:55 オープニング
13:00--13:45 加藤恭(大阪大学CSFI)
"Survey on Quantitative Financial Risk Management"
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_20.pdf
13:45--14:30 磯貝孝(日本銀行金融機構局)
「ベンチマーク法による複数のVaR・ESの計測手法の精度に関する比較分析」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_22.pdf

(休憩)

15:00--15:45 足立高徳(一橋大学ICS)
"Decision Theory and its Categorical Framework"
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_24.pdf
15:45--16:30 貝瀬秀裕(大阪大学CSFI)
「動的重点サンプリングにおける微分ゲームによる手法の紹介」
16:40--17:25 中川秀敏(一橋大学ICS)
「EBITベースの構造型モデルと信用スプレッド」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_26.pdf
17:25--18:10 大山剛(有限責任監査法人トーマツ・インダストリーグループ)
「バーゼルIIIを超えた新しいグローバル規制の動向」

[ 3月29日(金)]
9:30--10:15 荻原哲平(大阪大学CSFI)
「高頻度株価データを用いた共分散推定法と関連する研究について」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_28.pdf
10:15--11:00 藤井孝之(滋賀大学経済学研究科)
「拡散過程の統計的モデル選択と金融データへの利用」
11:10--11:55 金谷信(Aarhus University, Department of Economics and Busuiness)
"Optimal Sampling and Bandwidth Selection for Kernel Estimators of Diffusion Processes"
11:55--12:40 佐藤彰洋(京都大学情報学研究科)
「高解像度外国為替市場データを用いた市場状態推定とリスク計量」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_30.pdf
 

(休憩)

14:00--14:45 内田善彦(日本銀行金融研究所)
「最近の議論について(CVA/FVA、ストレステスト、リスクアピタイト)」
14:45--15:30 佐藤里帆(有限責任監査法人トーマツ・インダストリーグループ)
「今後のオペレーショナル・リスク規制の動向と課題について」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_32.pdf

(休憩)

16:00--16:45 廣中純(野村アセットマネジメント)
「金融リスク管理実務の課題とその対応」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_34.pdf
16:45--17:30 藤澤陽介(ライフネット生命保険株式会社・リスク管理部)
「年金・保険を取り巻く諸問題と死亡率推測モデルの役割について」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_36.pdf
17:30--17:35 クロージング


備考: ワークショップ情報は、
http://coop-math.ism.ac.jp/event/2012W08
に随時アップデートされます。こちらもご参照ください。

テーマ:
金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理
日 時:
2013年03月28日(木)~29日(金)
場 所:
大阪大学豊中キャンパス基礎工学部大講義室(B300)
参加費:
無料
参加方法:
登録手続きは必要ありません。
アクセス:
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/accessmap.html
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka
をご参照ください。
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。
主 催:
大阪大学金融・保険教育研究センター