大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,The University of Osaka

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2026

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

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2026年度中之島ワークショップ

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2026

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

プログラム

11月27日（金）
［セッション１（10:20-12:20）］
座長：笠原 晃恭（大阪大学大学院経済学研究科）
10:20-11:00 機械学習モデルの解釈可能性：SHAPおよびその代替的手法の開発と金融データへの適用
篠 潤之介（早稲田大学国際教養学部）
11:00-11:40 Evaluation of a Two-Stage Investment with Learning under Uncertainty
辻村 元男（同志社大学商学部）
11:40-12:20 TBA
八木 恭子（東京都立大学大学院経営学研究科）

昼食（12:20-13:30）

［セッション２（13:30-15:30）］
座長：髙畠 哲也（大阪大学大学院基礎工学研究科）
13:30-14:10 TBA
高野 凌史（東京都立大学経済経営学部）
14:10-14:50 高次再結合木の構成とその応用
篠崎 裕司（一橋大学経営管理研究科）
14:50-15:30 TBA
白谷 健一郎（東京大学大学院経済学研究科）

コーヒーブレイク（15:30-15:50）

［セッション３（15:50-17:50）］
座長：太田 亘（大阪大学大学院経済学研究科）
15:50-16:30 Latency arbitrage and liquidity in fragmented markets: Experimental evidence from dark pools
山本 竜市（早稲田大学政治経済学術院）
16:30-17:10 取締役のスキルと収益性・企業価値との関係
伊藤 桂一（SMBC日興証券）
17:10-17:50 TBA
田 園（京都大学大学院経済学研究科）

意見交換会（18:00-20:00）

11月28日（土）
［セッション４（09:30-11:30）］
座長：Jeon Haejun（大阪大学大学院経済学研究科）
09:30-10:10 Analysis of Profit Potential in the Mixture of Conventional and New Energy with Different Price Volatility
Rusudan Kevkhishvili（北海道大学大学院経済学研究院）
10:10-10:50 Investment Behavior Responses to Financial Market Shocks and Their Persistence: Evidence from a Web-Based Experiment
坂本 淳（大阪学院大学経済学部）
10:50-11:30 TBA
南 航太郎（東京経済大学経営学部）

昼食（11:30-13:00）

［セッション５（13:00-14:00）］
座長：関根 順（大阪大学大学院基礎工学研究科）
13:00-14:00 The history of the Greeks and current developments
コハツ・ヒガ　アルトゥーロ（立命館大学理工学部）

コーヒーブレイク（14:00-14:20）

［セッション６（14:20-16:20）］
座長：深澤 正彰（大阪大学大学院基礎工学研究科）
14:20-15:00 破産確率最小化問題に対する連続最適化アプローチ
柳下 翔太郎（京都大学大学院情報学研究科）
15:00-15:40 汎用的かつ効率的な乱数生成手法の実現
石谷 謙介（東京都立大学大学院理学研究科）
15:40-16:20 TBA
下清水 慎（東京理科大学創域情報学部）