大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,The University of Osaka

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2025

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

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2025年度中之島ワークショップ

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2025

大阪大学数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

プログラム

12/5:
[Session 1 (座長：大屋 幸輔)]
10:20-11:00 森本 孝之（関西学院大学）：Forecasting Japanese Equity Returns Using Equi-Correlation Structures and Component Selection
11:00-11:40 中山 季之（周南公立大学）：トポロジーでみるレジーム転換：スケール不変なパーシステンス指標による高次元構造変化の検出
11:40-12:20 金村 宗（京都大学）：A business cycle-based energy price model

Lunch Break

[Session 2 (座長：深澤 正彰)]
13:30-14:10 中川 秀敏（一橋大学）：住宅ローン担保証券(MBS)の価格評価モデルとその投資戦略への応用
14:10-14:50 浅井 学（創価大学）：実現共分散モデルの理論と応用
14:50-15:30 栗崎 正博（理化学研究所）：非線形フィルターの漸近展開

Coffee Break

[Session 3 (座長：笠原 晃恭)]
15:50-16:30 堀 敬一（関西学院大学）：Search for Yield by Banks Under Value-at-Risk Constraints
16:30-17:10 岩城 秀樹（東京理科大学）：Time-Consistent Optimized Certainty Equivalent: Primal?Dual Theory, Properties, and Explicit Solutions
17:10-17:50 水門 善之（慶應義塾大学）：機械学習を用いた国債イールドカーブの3ファクターモデル

18:00-20:00 意見交換会（9Fサロン）

12/6:
[Session 4 (座長：太田 亘)]
9:30-10:10 齋藤 周（年金積立金管理運用独立行政法人）：マクロ経済ニュースがアセットリターンやポートフォリオリスクに与える影響
10:10-10:50 鈴木 輝好（北海道大学）：The Dynamics of Takeovers through Exchange Offers in the Presence of Competition
10:50-11:30 竹原 浩太（東京都立大学）： Design of Decentralized Exchanges under Concentrated Liquidity

Lunch Break

[Session 5 (座長：関根 順)]
13:00-13:40 山下 真美子（大阪大学）：Forecast comparison tests under fat-tails
13:40-14:20 関根 雅（東京大学）：指数型効用における平均場均衡資産価格形成モデルの概要
14:20-15:00 安田 和弘（法政大学）：部分情報下での遅れをもつ最適消費・投資問題

Coffee Break

[Session 6 (座長：高畠 哲也)]
15:20-16:00 鶴見 亮太（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー）：Rough SABR Forward Market Model
16:00-16:40 Benjamin Poignard（慶應義塾大学）：Linear approximation of generalized autoregressive time series models of high dimension
16:40-17:20 小池 祐太（東京大学）：Lead-lag analysis of high-frequency financial data based on point processes

備考：このワークショップは、JSPS科研費25K00650の助成を受けています。