停止時刻における部分積分公式とその応用


中津智則 (立命館大学)
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大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第44回(CSFI-CRESTジョイントセミナー)
停止時刻における部分積分公式とその応用

中津智則 (立命館大学)

本講演では、停止時刻における部分積分公式とその応用について考察する。まず、ペイオフが停止時刻に依存するオプションについて、原資産の微分に関する部分積分公式を導出し、その公式を用いてオプションのデルタ(原資産に対するリスク)の表現を与える。そしてその表現を用い、アメリカンオプションのデルタをモンテカルロ・シミュレーションで計算し、有限差分法による計算結果と比較する。(本講演の内容は、Arturo Kohatsu-higa教授との共同研究に基づいている。)

講 師:
中津智則 (立命館大学)
テーマ:
停止時刻における部分積分公式とその応用
日 時:
2013年02月15日(金)16:20-17:50
場 所:
大阪大学大学院基礎工学研究科 (豊中キャンパス)I 棟 204号室
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。