Nadaraya-Watson estimator for stochastic processes driven by stable Levy motions


Hongwei Long (Florida Atlantic University)
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大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第41回(CSFI-CRESTジョイントセミナー)
Nadaraya-Watson estimator for stochastic processes driven by stable Levy motions

Hongwei Long (Florida Atlantic University)

We discuss the nonparametric Nadaraya-Watson (N-W) estimator of the drift function for ergodic stochastic processes driven by stable noises and observed at discrete instants. Under geometrical mixing condition, we derive consistency and rate of convergence of the N-W estimator of the drift function. Furthermore, we obtain a central limit theorem for stable stochastic integrals. The central limit theorem has its own interest and is a crucial tool for the proofs. A simulation study illustrates the finite sample properties of the N-W estimator.

講 師:
Hongwei Long (Florida Atlantic University)
テーマ:
Nadaraya-Watson estimator for stochastic processes driven by stable Levy motions
日 時:
2012年12月14日(金)16:20-17:50
場 所:
大阪大学大学院基礎工学研究科 (豊中キャンパス)I 棟 204号室
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
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