MMDS大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

The Impact of IRB Approach on the Credit Risk Exposure under Basel II

清水克俊 (名古屋大学大学院経済学研究科)

大証寄附研究部門セミナーシリーズ 第34回

The Impact of IRB Approach on the Credit Risk Exposure under Basel II

清水克俊 (名古屋大学大学院経済学研究科)

This paper empirically investigates the impact of internal ratings-based (IRB) approach on the risk weight under Basel II. Assuming increasing cost of raising new capital when the requirement constraint is violated, this paper estimates the difference of unknown risk weight parameters between IRB and standardised approach, analyzes how Japanese banks adjusted the amount of risk-weighted assets, and calculates the saved amount of regulatory capital. Furthermore, this paper examines the competitive effect of optional IRB regime and calibrates the model to simulate the impact of more stringent capital requirement under Basel III.

講師: 清水克俊 (名古屋大学大学院経済学研究科)
テーマ: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ 第34回
日時: 2012年10月30日(火) 16:20-17:50
場所: 大阪大学豊中キャンパス法経大学院総合研究棟B105セミナー室
参加費: 無料
アクセス: 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ: 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。