Topics in Mathematical Finance I


Kostas Kardaras (Boston) and Yuri Kabanov (U.F.R. des Sciences et Technologie)
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Topics in Mathematical Finance I

Kostas Kardaras (Boston) and Yuri Kabanov (U.F.R. des Sciences et Technologie)

14:40--16:10, Kostas Kardaras (Boston)
(http://people.bu.edu/kardaras/index.html)
title: "Forward-convex convergence of sequences in $\mathbb{L}^0_+$"
(和訳:L0空間の正の値をとる列に関する前進凸収束)
Abstract: For a sequence in $\mathbb{L}^0_+$, we provide simple necessary and sufficient conditions to ensure that each sequence of its forward convex combinations converges to the same limit. These conditions correspond to a
measure-free version of the notion of uniform integrability and are related to the numeraire problem of mathematical finance. (this is joint work with Gordan Zitkovic)

16:20--17:50, Yuri Kabanov(U.F.R. des Sciences et Technologie)
title: "No-arbitrage criteria under small transaction costs."

講 師:
Kostas Kardaras (Boston) and Yuri Kabanov (U.F.R. des Sciences et Technologie)
テーマ:
Topics in Mathematical Finance I
日 時:
2010年07月26日(月)14:40-17:50
場 所:
大阪大学基礎工学研究科I棟 204
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。