BSDE with an unbounded terminal value


Freddy Delbaen (ETH Zurich)
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大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第33回 (CSFI-CRESTジョイントセミナー)
BSDE with an unbounded terminal value

Freddy Delbaen (ETH Zurich)

The theory of dynamic risk measures (or BSDE) with square bounded driver is well understood for bounded terminal values. For unbounded terminal values having exponential moments we can still prove existence and uniqueness of the solution. I will present some new results.

講 師:
Freddy Delbaen (ETH Zurich)
テーマ:
BSDE with an unbounded terminal value
日 時:
2010年03月03日(水)14:40-16:10
場 所:
大阪大学基礎工学研究科 I 棟 204室
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
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