Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis
Jin Feng; Masaaki Fukasawa;Hiroaki Hata;Naoyuki Ichihara;Takashi Tamura
One Day Seminar
Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis
Jin Feng; Masaaki Fukasawa;Hiroaki Hata;Naoyuki Ichihara;Takashi Tamura
プログラム
9:30 - 10:30
Jin Feng (Univ. of Kansas, USA)
Multi-scale analysis of small time behavior of stochastic volatility
models, and viscosity solution method
(based on the joint work with J.P. Fouque and Martin Forde)
10:45 - 11:45
Masaaki Fukasawa （深澤 正彰 大阪大 CSFI & JST）
Asymptotic analysis for stochastic volatility: martingale expansion
13:30 - 14:30
Hiroaki Hata (畑 宏明 Academia Sinica）
Hamilton-Jacobi-Bellman equation for an optimal consumption problem
14:45 - 15:45
Naoyuki Ichihara (市原 直幸 広島大工）
Recurrence and transience of diffusion processes associated
with Bellman equations of ergodic type
16:00 - 17:00
Takashi Tamura （田村 隆志 大阪大基礎工 & JST）
Hypoellipticity and ergodicity of the Wonham filter as a diffusion process
| 講師： | Jin Feng; Masaaki Fukasawa;Hiroaki Hata;Naoyuki Ichihara;Takashi Tamura |
|---|---|
| テーマ： | One Day Seminar |
| 日時： | 2009年11月28日(土) 9:30-17:00 |
| 場所： | 大阪大学基礎工学研究科J棟617 |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | |
| アクセス： | 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。 http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/ |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 |