Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis


Jin Feng; Masaaki Fukasawa;Hiroaki Hata;Naoyuki Ichihara;Takashi Tamura
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One Day Seminar
Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis

Jin Feng; Masaaki Fukasawa;Hiroaki Hata;Naoyuki Ichihara;Takashi Tamura

   プログラム

9:30 - 10:30

Jin Feng (Univ. of Kansas, USA)

Multi-scale analysis of small time behavior of stochastic volatility
models, and viscosity solution method
(based on the joint work with J.P. Fouque and Martin Forde)


10:45 - 11:45

Masaaki Fukasawa (深澤 正彰 大阪大 CSFI & JST)

Asymptotic analysis for stochastic volatility: martingale expansion


13:30 - 14:30

Hiroaki Hata  (畑 宏明 Academia Sinica)

Hamilton-Jacobi-Bellman equation for an optimal consumption problem

14:45 - 15:45

Naoyuki Ichihara (市原 直幸 広島大工)

Recurrence and transience of diffusion processes associated
with Bellman equations of ergodic type


16:00 - 17:00

Takashi Tamura  (田村 隆志 大阪大基礎工 & JST)

Hypoellipticity and ergodicity of the Wonham filter as a diffusion process


講 師:
Jin Feng; Masaaki Fukasawa;Hiroaki Hata;Naoyuki Ichihara;Takashi Tamura
テーマ:
Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis
日 時:
2009年11月28日(土)9:30-17:00
場 所:
大阪大学基礎工学研究科J棟617
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。