Dispersion Tradingのリスクと損益


山中 智 (野村證券 金融工学研究センター)
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大証寄附研究部門セミナーシリーズ 第12回
Dispersion Tradingのリスクと損益

山中 智 (野村證券 金融工学研究センター)

インデックスとその構成銘柄のボラティリティ・エクスポージャーを相殺することで、構成銘柄間の相関リスク・プレミアムを得る裁定取引であるDispersion Tradingのリスクと損益について、確率ボラティリティ・モデル下での評価を与える。

またバリアンス・スワップを用いる手法と、オプションを用いる手法との間で生じる差異を理論的、実証的に明らかにし、取引戦略としての有効性を比較検討する。

講 師:
山中 智 (野村證券 金融工学研究センター)
テーマ:
Dispersion Tradingのリスクと損益
日 時:
2009年11月06日(金)16:20-17:50
場 所:
大阪大学基礎工学研究科I棟 204
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。