MMDS大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Analytic-Tree: An Introduction (解析ツリーによる数値解法)

大本 隆(野村證券)

大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第31回

Analytic-Tree: An Introduction (解析ツリーによる数値解法)

大本 隆(野村證券)

Black-Scholesモデルは様々なヨーロピアン型オプションの閉形解が存在するが、バミューダ型問題やディリクレ問題を解く場合、通常、PDE解法あるいは二項モデルや三項モデルなどのtreeモデルが扱われる。しかし、今回はそのような離散的ツリー構造とは異なる、解析解(閉形解)を利用した解析 tree による評価手法を提示する。

講師: 大本 隆(野村證券)
テーマ: 大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第31回
日時: 2009年10月16日(金) 16:20-17:50
場所: 大阪大学基礎工学研究科I棟 204
参加費: 無料
アクセス: 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ: 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。