Analytic-Tree: An Introduction (解析ツリーによる数値解法)


大本 隆(野村證券)
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大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第31回
Analytic-Tree: An Introduction (解析ツリーによる数値解法)

大本 隆(野村證券)

Black-Scholesモデルは様々なヨーロピアン型オプションの閉形解が存在するが、バミューダ型問題やディリクレ問題を解く場合、通常、PDE解法あるいは二項モデルや三項モデルなどのtreeモデルが扱われる。しかし、今回はそのような離散的ツリー構造とは異なる、解析解(閉形解)を利用した解析 tree による評価手法を提示する。

講 師:
大本 隆(野村證券)
テーマ:
Analytic-Tree: An Introduction (解析ツリーによる数値解法)
日 時:
2009年10月16日(金)16:20-17:50
場 所:
大阪大学基礎工学研究科I棟 204
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。