Extremes of Regularly Varying Levy Driven Ornstein-Uhlenbeck Processes under Discrete Observation


大和田 孝 (Cornell University)
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大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第26回
Extremes of Regularly Varying Levy Driven Ornstein-Uhlenbeck Processes under Discrete Observation

大和田 孝 (Cornell University)

We study discretely observed supOU(Ornstein-Uhlenbeck) processes driven by regularly varying Levy processes. SupOU processes are obtained by adding and weighing different types of OU processes, and one of the advantages of that process is that long range dependence can be easily introduced into the model.
In this talk, we investigate the tail behavior of discretely observed supOU processes and corresponding driving Levy processes. We also discuss point process convergence of these processes.

講 師:
大和田 孝 (Cornell University)
テーマ:
Extremes of Regularly Varying Levy Driven Ornstein-Uhlenbeck Processes under Discrete Observation
日 時:
2009年08月21日(金)16:20-17:50
場 所:
大阪大学基礎工学研究科I棟 204
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。