Asymptotic Theory of Sequential Change Detection and Identification


山崎和俊(大阪大学金融・保険教育研究センター)
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大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第24回
Asymptotic Theory of Sequential Change Detection and Identification

山崎和俊(大阪大学金融・保険教育研究センター)

We study the joint problem of change point detection and
sequential multiple hypothesis testing. Based on a sequence of observations, one needs to detect a sudden and unobservable change at the earliest and identify its cause accurately. We propose a sequential decision strategy that triggers an alarm when the posterior probability of a certain type of change exceeds some threshold for the first time. We show its asymptotic optimalities under the Bayes risk and the fixed-error formulations as the unit cost of detection delay and the probability of a misdiagnosis go to zero, respectively. We verify the results numerically using an example where the observation process is normally distributed.

講 師:
山崎和俊(大阪大学金融・保険教育研究センター)
テーマ:
Asymptotic Theory of Sequential Change Detection and Identification
日 時:
2009年06月26日(金)16:20-17:50
場 所:
大阪大学基礎工学研究科I棟 204
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。