A $C^{0,1}$-functional Itô's formula and its applications in mathematical finance
Xiaolu Tan (The Chinese University of Hong Kong)
大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第116回
A $C^{0,1}$-functional Itô's formula and its applications in mathematical finance
Xiaolu Tan (The Chinese University of Hong Kong)
Using Dupire’s notion of vertical derivative, we provide a functional (path-dependent) extension of the Itô’s formula of Gozzi and Russo (2006) that applies to $C^{0,1}$-functions of continuous weak Dirichlet processes. It is motivated and illustrated by its applications to the hedging or superhedging problems of path-dependent options in mathematical finance, in particular in the case of model uncertainty.
| 講師： | Xiaolu Tan (The Chinese University of Hong Kong) |
|---|---|
| テーマ： | 大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第116回 |
| 日時： | 2020年12月03日(木) 17:00-18:30 |
| 場所： | Zoom によるオンラインセミナー |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | 参加費は無料ですが下記のリンクより事前登録をお願いします。 https://sites.google.com/view/omfseminar/home 登録されたメールアドレス宛に参加用 URL をお送りします。 |
| アクセス： | 参加方法をご覧ください。 |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 |