MMDS大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis

Alain Bensoussan (Univ. Texas at Dallas), Ernesto Mordecki (Universidad de la Republica Uruguay), Shuenn-Jyi Sheu (Academia Sinica)

One Day Seminar

Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis

Alain Bensoussan (Univ. Texas at Dallas), Ernesto Mordecki (Universidad de la Republica Uruguay), Shuenn-Jyi Sheu (Academia Sinica)

CSFI では、Alain Bensoussan 氏(Univ. Texas at Dallas), Ernesto Mordecki 氏 (Universidad de la Republica Uruguay), Shuenn-Jyi Sheu 氏 (Academia Sinica) を招いて、下記要領で、One Day Seminar を開催いたします。

プログラム:
9:30 - 12:00
Alain Bensoussan (Univ. Texas at Dallas)
"Real Options"
Ernesto Mordecki (Universidad de la Republica Uruguay)
"Optimal stopping of Hunt and Lévy processes."

14:00 - 16:30
Alain Bensoussan (Univ. Texas at Dallas)
"Stochastic Variational Inequalities for a Nonlinear Oscillator"
Shuenn-Jyi Sheu (Academia Sinica)
"Improving the Convergence Rate of Diffusion Processes to the Equilibrium"

講師: Alain Bensoussan (Univ. Texas at Dallas), Ernesto Mordecki (Universidad de la Republica Uruguay), Shuenn-Jyi Sheu (Academia Sinica)
テーマ: One Day Seminar
日時: 2008年07月17日(木) 9:30-16:30
場所: 基礎工学研究科J棟6階617
参加費: 無料
アクセス: 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ: 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。