Explicit Solutions for Optimal Stopping of Linear Diffusion and its Maximum


尾立 唯生(首都大学東京)
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大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第98回
Explicit Solutions for Optimal Stopping of Linear Diffusion and its Maximum

尾立 唯生(首都大学東京)

We provide, in a fairly general setting, explicit solutions for optimal stopping problems concerned with a diffusion process and its running maximum. Our approach is to use excursion theory for Markov processes and rewrite the original two-dimensional problem as an infinite number of one-dimensional ones. Our method is rather direct without presupposing the existence of an optimal threshold or imposing a smooth- fit condition. We present a systematic solution method by illustrating it through classical and new examples.

講 師:
尾立 唯生(首都大学東京)
テーマ:
Explicit Solutions for Optimal Stopping of Linear Diffusion and its Maximum
日 時:
2018年08月17日(金)16:20-17:50
場 所:
大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科I棟204号室
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/ja/access.html
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。