Non-Asymptotic Properties of Regularized Multivariate ARCH models


Benjamin Poignard (Osaka University)
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大阪大学 数理・データ科学セミナー データ科学セミナーシリーズ 第32回
Non-Asymptotic Properties of Regularized Multivariate ARCH models

Benjamin Poignard (Osaka University)

We provide finite sample properties of regularized multivariate ARCH processes, where the linear representation of ARCH models allows for an ordinary least square estimation. Under the restricted strong convexity of the unpenalized loss function, regularity conditions on the regularizer, strict stationary and beta-mixing process, we prove non-asymptotic error bounds on the regularized ARCH estimators. Moreover, based on the primal-dual witness method, we establish variables selection consistency, including the case when the regularizer is non-convex. These theoretical results are supported by simulation studies.

講 師:
Benjamin Poignard (Osaka University)
テーマ:
Non-Asymptotic Properties of Regularized Multivariate ARCH models
日 時:
2018年05月22日(火)14:40-16:10
場 所:
大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科I棟204号室
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/ja/access.html
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。