Multilevel Particle Filters


Ajay Jasra (National University of Singapore)
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大阪大学 数理・データ科学セミナー データ科学セミナシリーズ 第13回 (CREST JST共催)
Multilevel Particle Filters

Ajay Jasra (National University of Singapore)

Abstract:
In this talk the filtering of partially observed diffusions, with discrete-time observations, is considered.
It is assumed that only biased approximations of the diffusion can be obtained, for choice of an accuracy parameter indexed by l.

A multilevel estimator is proposed, consisting of a telescopic sum of increment estimators associated to the successive levels.
The work associated to cO(ε²) mean-square error between the multilevel estimator and average with respect to the filtering distribution is shown to scale optimally, for example as cO(1/ε²) for optimal rates of convergence of the underlying diffusion approximation.
The method is illustrated on several examples.

講 師:
Ajay Jasra (National University of Singapore)
テーマ:
Multilevel Particle Filters
日 時:
2016年07月26日(火)13:00-14:30
場 所:
大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科I棟204号室
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。