Ruin probabilities for actuarial models with investments and viscosity solutions


Yuri Kabanov (University of Franche-Comté, Besançon)
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大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第70回
Ruin probabilities for actuarial models with investments and viscosity solutions

Yuri Kabanov (University of Franche-Comté, Besançon)

We consider a model of an insurance company investing its reserve into a risky asset which price follows a geometric Lévy process. We show that the non-ruin probability is a viscosity solution of a second order integro-differential equation and prove a uniqueness theorem for the latter.

講 師:
Yuri Kabanov (University of Franche-Comté, Besançon)
テーマ:
Ruin probabilities for actuarial models with investments and viscosity solutions
日 時:
2016年05月27日(金)16:30-18:00
場 所:
大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科I棟204号室
参加費:
無料
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ:
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