Parameter change test for time series models


Sangyeol Lee (Seoul National University)
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大阪大学 数理・データ科学セミナー データ科学セミナーシリーズ第1回
Parameter change test for time series models

Sangyeol Lee (Seoul National University)

In this talk, we consider the change point test for time series models. To illustrate, a review of the change point test for various time series is provided. Then, a special attention is paid to integer-valued time series models such as Poisson autoregressive models. As a test, the CUSUM test based on the parameter estimates and residuals is proposed. The test is extended to zero-inflated Poisson AR and bivariate Poisson AR models. Some empirical examples are illustrated.

講 師:
Sangyeol Lee (Seoul National University)
テーマ:
Parameter change test for time series models
日 時:
2015年05月11日(月)14:40-15:40
場 所:
大阪大学大学院基礎工学研究科 (豊中キャンパス)J棟 7階 706号室
Room 706 of the 7th floor of the building J, Graduate School of Engineering Science, Osaka University (Toyonaka campus)
参加費:
無料 (Free)
アクセス:
会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/

Access map is available online at
http://www.es.osaka-u.ac.jp/en/access.html
お問い合せ:
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