MMDS大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Parameter change test for time series models

Sangyeol Lee (Seoul National University)

大阪大学 数理・データ科学セミナー データ科学セミナーシリーズ第1回

Parameter change test for time series models

Sangyeol Lee (Seoul National University)

In this talk, we consider the change point test for time series models. To illustrate, a review of the change point test for various time series is provided. Then, a special attention is paid to integer-valued time series models such as Poisson autoregressive models. As a test, the CUSUM test based on the parameter estimates and residuals is proposed. The test is extended to zero-inflated Poisson AR and bivariate Poisson AR models. Some empirical examples are illustrated.

講師: Sangyeol Lee (Seoul National University)
テーマ: 大阪大学 数理・データ科学セミナー データ科学セミナーシリーズ第1回
日時: 2015年05月11日(月) 14:40-15:40
場所: 大阪大学大学院基礎工学研究科 (豊中キャンパス)J棟 7階 706号室
Room 706 of the 7th floor of the building J, Graduate School of Engineering Science, Osaka University (Toyonaka campus)
参加費: 無料 (Free)
参加方法:
アクセス: 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/

Access map is available online at
http://www.es.osaka-u.ac.jp/en/access.html
お問い合せ: 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。