大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2023

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

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2023年度中之島ワークショップ

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2023

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

プログラム

11月30日

[セッション1] 座長:大屋 幸輔 (大阪大学大学院経済学研究科)

10:40-11:20 東京証券取引所改革における適合基準の有効性~Asset Pricing の観点からの検証~
青野 幸平 (立命館大学経済学部)

11:20-12:00 Risk Bearing Capacity and Market Liquidity under Asymmetric Information
北島 貴一(三菱 UFJ トラスト投資工学研究所)

12:00-12:40 日本の株式市場における高頻度取引について
山田 昌弘(東京理科大学経営学部)


[セッション2] 座長:濵口 雄史(大阪大学大学院基礎工学研究科)

14:00-14:40 ラフ・ボラティリティの紹介:数理ファイナンスにおける活用の展望を中心に
篠崎 裕司(日本銀行金融研究所)

14:40-15:20 Weak approximation for a Black-Scholes type regime switching model
田中 章博(三井住友銀行)


[セッション3] 座長:西原 理 (大阪大学大学院経済学研究科)

15:40-16:20 深層学習技術の資産運用実務への応用について
中川 慧(野村アセットマネジメント)

16:20-17:00 Recovery Theorem を用いた経済ニュースがリスクプレミアムに与える影響の定量化
霧生 拓也(大阪大学大学院経済学研究科)

17:00-17:40 Entry timing and product position under uncertainty with network externalities
海老名 剛(明治大学商学部)



18:00-20:00 中之島ワークショップ意見交換会



12月1日

[セッション4] 座長:太田 亘 (大阪大学大学院経済学研究科)

9:20-10:00 How much do firms need to satisfy the employees? – Evidence from credit spreads and online employee reviews
鷹岡 澄子(成蹊大学経営学部)

10:00-10:40 年金運用における株式ホームバイアスのコスト
内山 朋規(東京都立大学大学院経営学研究科)


[セッション5] 座長: Benjamin Poignard (大阪大学大学院経済学研究科)

11:00-11:40 Time-varying asymmetric tail dependence among multi-asset classes for portfolio management: dynamic skew-t copula approach
夷藤 翔(ニッセイアセットマネジメント)

11:40-12:20 観測誤差を伴う非整数ブラウン運動に対する漸近有効推定
高畠 哲也(広島大学大学院人間社会科学研究科)


[セッション6] 座長:関根 順(大阪大学大学院基礎工学研究科)

13:40-14:20 平均場ゲーム理論からの均衡価格形成
藤井 優成(東京大学大学院経済学研究科)

14:20-15:00 行動経済学の観点に基づく時間非整合なポートフォリオ選択問題
濵口 雄史(大阪大学大学院基礎工学研究科)


[セッション7] 座長:深澤 正彰(大阪大学大学院基礎工学研究科)

15:20-16:00 ニューラルネットワークを利用した準モンテカルロ法の分散減少法
今井 潤一(慶應義塾大学理工学部)

16:00-16:40 バリアーオプションの対称化 2 項モデル近似とその収束
今村 悠里(金沢大学理工研究域)

16:40-17:20 2項分岐木を用いたアメリカン・オプション価格計算の新手法:離散コサイン変換アプローチ
室井 芳史(東北大学大学院経済学研究科)