JGB Volatility Index
大阪大学金融・保険教育センター(CSFI)に引き続き、MMDSのVXJ研究グループは、日本の国債市場におけるボラティリティに関する研究に取り組んでいます。このページでは、その研究成果の一環として暫定的な結果をCSFI-VXJGBとして公開します。
これらのグラフは、2011年1月から更新時まで、2013年3月から8月まで、及び直近およそ6カ月におけるCSFI-VXJGBの数値をプロットしたものです。
最終更新日：2016年3月2日
活動終了にあたって
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活動開始当初、公開され誰もが見ることができる日本国債のボラティリティ・インデックスは存在していませんでした。国債のボラティリティを観測することの必要性を社会に浸透させること、 公共性の高い指数の開発を目的として、研究開発、暫定公開を行ってまいりました。その後、日本取引所から新たに指数が公開されるなど、我々の活動の目的はある程度果たせたと判断し、VXJGB の暫定公開を停止し、以降は同指数の特性や活用についての研究活動を継続していくこととしました。これまで、ご支援いただきました皆様にはお礼申し上げます。
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CSFI-VXJGBについて
CSFI-VXJGBは、日本の長期国債先物オプションの日次価格情報をもとに、比較的近い将来の国債市場の変動を捉えるための指標です。その性質は、すでに公開されている株式市場に対するVXJと同様のものです。
VXJ研究グループは学術研究目的によりCSFI-VXJGBの暫定的な算出値をグラフとして公開し、たびたび更新する予定です。当ページの内容に関して修正すべき点・改善すべき点にお気づきの際にはご指摘ください。なお算出のためのデータは日本経済新聞デジタルメディアの総合経済データバンク「NEEDS」より取得しています。
・2013年 8月 1日: CSFI-VXJGB公開開始
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