大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2019

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

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2019年度中之島ワークショップ

金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2019

大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門

プログラム

11月28日 (木)
9:50-10:00 開会の辞
[セッション1]
10:00-10:40 川崎 能典 (統計数理研究所)
　A novel GARCH-EVT approach to VaR estimation dealing with bias and heteroscedasticity
10:40-11:20 Benjamin Poignard (大阪大学)
　High-dimensional penalized ARCH processes
11:20-12:00 中北 誠 (慶應義塾大学)
　Bayesian modeling of high frequency stochastic volatility with intraday seasonality and skew heavy-tailed error

[セッション2]
13:30-14:10 三浦 翔 (みずほ第一フィナンシャルテクノロジー)
　入出金情報を用いた信用リスク評価－ 機械学習による実証分析 －
14:10-14:50 鈴木 大慈（東京大学）
　深層学習における高次元性

[コーヒブレイク] 14:50-15:10

[セッション3]
15:10-15:50 石谷 謙介（首都大学東京）
　バリア・オプションのGreeksの準解析的計算方法
15:50-16:30 山田 俊皓（一橋大学）
　確率微分方程式の高次弱近似と自動微分, BSDEへの応用
16:30-17:10 篠崎 裕司（SMBC日興証券/東京工業大学）
　Quasi-Gaussian term structure modelの効率的シミュレーション法 : 楠岡近似の実務活用例

(17:40-19:40 意見交換会)


11月29日 (金)
[セッション4]
9:50-10:30 今村 悠里 (金沢大学)
　Integral representation for static hedging of barrier options

(特別講演)
10:30-11:30 塚原 英敦 (成城大学)
　Backtesting, Prequential Analysis and Prediction Process

[セッション5]
(特別講演)
13:00-14:00 岩城 秀樹 (京都産業大学)
　The Disposition Effect under the Reference Dependent Smooth Ambiguity Model

[コーヒーブレイク] 14:00-14:20

[セッション6]
14:20-15:00 木下 亮 (東京経済大学)
　Asymptotic bias of the two-pass regressions for risk premium estimation
15:00-15:40 宮川 大介 (一橋大学)
　Systematic Disagreement between Human and Machine Predictions
15:40-16:20 Rusudan Kevkhishvili (京都大学)
　Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage

16:20-16:25 閉会の辞