大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk

主催：基礎工学研究科
共催：MMDS金融・保険部門; Department of Mathematics, University College London.
協賛：Daiwa Anglo-Japanese Foundation.

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Osaka-UCL Workshop

Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk

主催：基礎工学研究科
共催：MMDS金融・保険部門; Department of Mathematics, University College London.
協賛：Daiwa Anglo-Japanese Foundation.

日　時：　
　2017年03月29日（水）9:00-18:10
　　　　　　　30日（木）9:30-17:40
場　所：　
　大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科 国際棟（∑ホール）セミナー室

研究発表者リスト：
Jiro Akahori (Ritsumeikan)
Masaaki Fukasawa (Osaka)
Yuuki Ida (Ritsumeikan)
Yupeng Jiang (UCL)
Andrea Macrina (UCL)
Gareth Peters (UCL)
Benjamin Poignard (Paris, Dauphine)
Dai Taguchi (Ritsumeikan)
Tetsuya Takabatake (Osaka)
Atsushi Takeuchi (Osaka City U)
Camilo Garcia Trillos (UCL)
Rebecca Westphal (ETH Zurich & Osaka)
Toshihiro Yamada (Hitotsubashi)
Kazutoshi Yamazaki (Kansai)
Kazuhiro Yasuda (Hosei)

プログラム:
3月29日（水曜日）
9:00 - 9:50
　Masaaki Fukasawa:
　"At-the-money short-term asymptotics under stochastic volatility models."
10:00 - 10:50
　Gareth Peters:
　"New Regression Frameworks for Dynamic Functional Regressions with Applications in Risk and Finance."
11:00 - 11:50
　Benjamin Poignard:
　"Penalized M-estimators and the Sparse Group Lasso case: theory and applications."
　　　　(Lunch break)
13:30 - 14:10
　Tetsuya Takabatake:
　"Statistical Inference for Fractional Volatility Model"
14:10 - 14:50
　Rebecca Westphal:
　"Empirical Analysis of the Rough Fractional Stochastic Volatility Model.”
　　　　(Coffee break)
15:20 - 16:10
　Andrea Macrina:
　"Switching information flows."
16:20 - 17:10
　Kazuhiro Yasuda:
　"Classical and Restricted Impulse Control for the Exchange Rate with Stochastic Trend."
17:20 - 18:10
　Kazutoshi Yamazaki:
　"On optimal joint reflective and refractive dividend strategies in spectrally positive Levy models."

3月30日（木曜日）
9:30 - 10:20
　Camilo Garcia Trillos:
　"Martingale Interpolation."
10:30 - 11:20
　Jiro Akahori:
　"An Order-1 Markov Chain Approximation of Symmetrized Diffusion Processes"
11:30 - 12:20
　Atsushi Takeuchi:
　"Joint distributions for stochastic functional differential equations."
　　　(Lunch Break)
14:00 - 14:40
　Yuuki Ida:
　"Towards the Exact simulation using Hyperbolic brownian motion."
14:40 - 15:20
　Yupeng Jiang:
　"AAD and least-square Monte Carlo: fast Bermudan-style options and XVA Greeks."
　　　(Coffee break)
15:50 - 16:40
　Dai Taguchi:
　"Semi-Implicit Euler-Maruyama Scheme for Non-Colliding Particle Systems."
16:50 - 17:40
　Toshihiro Yamada:
　"A second order discretization method for the Delta"

Program & Abstract
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