大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理

大阪大学金融・保険教育研究センター

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文部科学省科学技術試験研究委託事業「数学・数理科学と諸科学・産業との協働によるイノベーション創出のための研究促進プログラム」

金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理

大阪大学金融・保険教育研究センター

プログラム

[ 3月28日（木）]
12:50--12:55　オープニング
13:00--13:45　加藤恭（大阪大学CSFI）
"Survey on Quantitative Financial Risk Management"
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_20.pdf
13:45--14:30　磯貝孝（日本銀行金融機構局）
「ベンチマーク法による複数のVaR・ESの計測手法の精度に関する比較分析」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_22.pdf

（休憩）

15:00--15:45　足立高徳（一橋大学ICS）
"Decision Theory and its Categorical Framework"
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_24.pdf
15:45--16:30　貝瀬秀裕（大阪大学CSFI）
「動的重点サンプリングにおける微分ゲームによる手法の紹介」
16:40--17:25　中川秀敏（一橋大学ICS）
「EBITベースの構造型モデルと信用スプレッド」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_26.pdf
17:25--18:10　大山剛（有限責任監査法人トーマツ・インダストリーグループ）
「バーゼルIIIを超えた新しいグローバル規制の動向」

[ 3月29日（金）]
9:30--10:15　荻原哲平（大阪大学CSFI）
「高頻度株価データを用いた共分散推定法と関連する研究について」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_28.pdf
10:15--11:00　藤井孝之（滋賀大学経済学研究科）
「拡散過程の統計的モデル選択と金融データへの利用」
11:10--11:55　金谷信（Aarhus University, Department of Economics and Busuiness）
"Optimal Sampling and Bandwidth Selection for Kernel Estimators of Diffusion Processes"
11:55--12:40　佐藤彰洋（京都大学情報学研究科）
「高解像度外国為替市場データを用いた市場状態推定とリスク計量」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_30.pdf
　

（休憩）

14:00--14:45　内田善彦（日本銀行金融研究所）
「最近の議論について（CVA/FVA、ストレステスト、リスクアピタイト）」
14:45--15:30　佐藤里帆（有限責任監査法人トーマツ・インダストリーグループ）
「今後のオペレーショナル・リスク規制の動向と課題について」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_32.pdf

（休憩）

16:00--16:45　廣中純（野村アセットマネジメント）
「金融リスク管理実務の課題とその対応」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_34.pdf
16:45--17:30　藤澤陽介（ライフネット生命保険株式会社・リスク管理部）
「年金・保険を取り巻く諸問題と死亡率推測モデルの役割について」
http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/workshop201303/16_36.pdf
17:30--17:35　クロージング


備考： ワークショップ情報は、
http://coop-math.ism.ac.jp/event/2012W08
に随時アップデートされます。こちらもご参照ください。