VXJ算出アルゴリズム更新のお知らせ │ MMDS：数理・データ科学教育研究センター

VXJ算出アルゴリズム更新のお知らせ

日本金融市場取引環境の変化に伴い、2021年4月より VXJ 算出アルゴリズムを更新しました。新アルゴリズムは従来の直近2限月の日経225オプション価格に加え、日経225 Weekly オプション価格を利用します。これに伴い、オプション満期に関する補間法も変更されています。各満期におけるモデリフリー・インプライド・ボラティリティの計算法に変更はありません。

旧アルゴリズムによる VXJ 時系列は 2020年9月分までを VJO (旧 VXJ) とともに引き続き公開します。新アルゴリズムによる時系列は2018年に遡って公開し、今後月次更新する予定です。

VXJ(旧CSFI-VXJ): VXJ利用ガイド
 VXJ(旧CSFI-VXJ): 解説論文 (IJTAF掲載(2011)誤植修正済み)
VJO(旧VXJ): VJO解説 (この文書は旧VXJについて解説したものを当時のまま記載しています。)

VXJ研究グループメンバー

仁科一彦・Nabil Maghrebi・大屋幸輔・生方雅人・深澤正彰・山崎和俊・石田功・黒瀬雄大・高橋慎・久納誠矢

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