停止時刻における部分積分公式とその応用
中津智則 (立命館大学)
大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第44回(CSFI-CRESTジョイントセミナー)
停止時刻における部分積分公式とその応用
中津智則 (立命館大学)
本講演では、停止時刻における部分積分公式とその応用について考察する。まず、ペイオフが停止時刻に依存するオプションについて、原資産の微分に関する部分積分公式を導出し、その公式を用いてオプションのデルタ（原資産に対するリスク）の表現を与える。そしてその表現を用い、アメリカンオプションのデルタをモンテカルロ・シミュレーションで計算し、有限差分法による計算結果と比較する。（本講演の内容は、Arturo Kohatsu-higa教授との共同研究に基づいている。）
| 講師： | 中津智則 (立命館大学) |
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| テーマ： | 大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第44回(CSFI-CRESTジョイントセミナー) |
| 日時： | 2013年02月15日(金) 16:20-17:50 |
| 場所： | 大阪大学大学院基礎工学研究科 （豊中キャンパス）I 棟 204号室 |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | |
| アクセス： | 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。 http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/ |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 |