大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

離散マリアバン解析を用いた2項分岐木によるグリークスの計算法について

室井 芳史（東北大学）

1. ホーム
2. セミナー・集中講義
3. セミナー
4. 離散マリアバン解析を用いた2項分岐木によるグリークスの計算法について

大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第35回(CSFI-CRESTジョイントセミナー)

離散マリアバン解析を用いた2項分岐木によるグリークスの計算法について

室井 芳史（東北大学）

本講演では離散マリアバン解析を用いた、2項分岐木におけるグリークスの計算法について議論を行う。この十年間において、マリアバン解析は数理ファイナンスの基本的な道具になったように感じられる。特に、モンテカルロ法を用いたグリークスの計算においては、マリアバン解析を用いた計算手法が注目を集めてきた。それに対し、今回の研究では2項分岐木上でグリークスを計算する方法を考える。そのために離散マリアバン解析を導入する。一方、基本的な結果の導出の際に用いられる道具は、すべて初等数学の範囲内で導出されたものである。また、講演の後半では、2項分岐木モデルにおけるアメリカ型オプションのグリークスの計算法についても触れたいと考えている。