MMDS大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Dispersion Tradingのリスクと損益

山中 智 (野村證券 金融工学研究センター)

大証寄附研究部門セミナーシリーズ 第12回

Dispersion Tradingのリスクと損益

山中 智 (野村證券 金融工学研究センター)

インデックスとその構成銘柄のボラティリティ・エクスポージャーを相殺することで、構成銘柄間の相関リスク・プレミアムを得る裁定取引であるDispersion Tradingのリスクと損益について、確率ボラティリティ・モデル下での評価を与える。

またバリアンス・スワップを用いる手法と、オプションを用いる手法との間で生じる差異を理論的、実証的に明らかにし、取引戦略としての有効性を比較検討する。

講師: 山中 智 (野村證券 金融工学研究センター)
テーマ: 大証寄附研究部門セミナーシリーズ 第12回
日時: 2009年11月06日(金) 16:20-17:50
場所: 大阪大学基礎工学研究科I棟 204
参加費: 無料
参加方法:
アクセス: 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ: 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。