大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Analytic-Tree: An Introduction (解析ツリーによる数値解法)

大本 隆（野村證券）

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大阪大学 金融・保険セミナーシリーズ 第31回

Analytic-Tree: An Introduction (解析ツリーによる数値解法)

大本 隆（野村證券）

Black-Scholesモデルは様々なヨーロピアン型オプションの閉形解が存在するが、バミューダ型問題やディリクレ問題を解く場合、通常、PDE解法あるいは二項モデルや三項モデルなどのtreeモデルが扱われる。しかし、今回はそのような離散的ツリー構造とは異なる、解析解（閉形解）を利用した解析 tree による評価手法を提示する。