確率偏微分方程式の解と閉集合の距離
中山季之（三菱UFJ銀行）
大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第129回
確率偏微分方程式の解と閉集合の距離
中山季之（三菱UFJ銀行）
本講演の目的は，状態空間のある部分集合の付近に初期値をもつ確率偏微分方程式の解が，当該部分集合の付近に留まるための条件を明確にすることである．確定的な偏微分方程式に対しても新しい結果である．具体例として，部分集合が有限次元の境界付部分多様体の場合や数理ファイナンスにおける金利モデルへの応用例も述べる．
本講演はStefan Tappe氏との共著論文
``Distance between closed sets and the solutions to stochastic partial differential equations”, arXiv:2205.00279v1, 30 Apr 2022 (https://arxiv.org/abs/2205.00279)
に基づく．
| 講師： | 中山季之（三菱UFJ銀行） |
|---|---|
| テーマ： | 大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第129回 |
| 日時： | 2022年06月02日(木) 17:00-18:30 |
| 場所： | Zoomによるオンラインセミナー |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | 参加費は無料ですが下記のリンクより事前登録をお願いします。 https://forms.gle/V5jpsw7yNkFKU8qC7 登録されたメールアドレス宛に参加用 URL をお送りします。 |
| アクセス： | 参加方法をご覧下さい。 |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 |