量子コンピューティングの金融への応用
宮本 幸一 （大阪大学）
大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第127回
量子コンピューティングの金融への応用
宮本 幸一 （大阪大学）
量子コンピュータとは、既存の古典コンピュータとは全く異なる動作原理に従う計算機であり、これまでは膨大な時間を要していた計算問題に対して、大きな高速化をもたらすと期待されている。近年、量子コンピュータの開発が急速に進んでおり、産業応用に向けた研究も始まっ
ている。とりわけ、金融は有望な応用分野の一つに挙げられている。金融機関が日々の業務の中で行っている大変な数値計算の多くに、量子コンピューティングが適用可能であると目されているためである。本講演では、量子コンピューティングの概要と、金融への応用に関する研究の現状を説明した後、最近の私の研究から以下のトピックをお話しする。
・量子振幅推定とチェビシェフ補間を用いたバミューダン・オプションのプライシング
・有限差分法によるデリバティブ価格評価の量子アルゴリズム
| 講師： | 宮本 幸一 （大阪大学） |
|---|---|
| テーマ： | 大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第127回 |
| 日時： | 2022年03月09日(水) 16:50-18:20 |
| 場所： | Zoomによるオンラインセミナー |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | 参加費は無料ですが下記のリンクより事前登録をお願いします。 https://forms.gle/7qpFCN16hkwruq5R8 登録されたメールアドレス宛に参加用 URL をお送りします。 |
| アクセス： | 参加方法をご覧下さい。 |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 |