大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Diamond trees and the forest expansion

Jim Gatheral (Baruch College, CUNY)

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講演会（AIMaP共催）

Diamond trees and the forest expansion

Jim Gatheral (Baruch College, CUNY)

主催：大阪大学数理・データ科学教育研究センター
共催：九州大学マス・フォア・インダストリ研究所（文部科学省科学技術試験研究委託事業「数学アドバンストイノベーションプラットフォーム」受託機関）

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所（IMI）が受託している、文部科学省科学技術試験研究委託事業「数学アドバンストイノベーションプラットフォーム」(AIMaP）の訴求活動の一環として、下記のとおり講演会を開催することとなりました。

皆様のご参加をお待ちしております。

概要：
I will present a “broken exponential martingale” G-expansion that generalizes and unifies our earlier exponentiation result (Alòs, Gatheral, and Radoičić) and the cumulant recursion formula of Lacoin, Rhodes, and Vargas. As one application, I show how to compute all terms in an expansion of the Lévy area. By reordering the trees in the G-expansion according to the number of leaves, our earlier exponentiation theorem can be recovered. As further applications, I will give model-free expressions for various quantities of interest under stochastic volatility. Finally, I will exhibit explicit computations of diamond trees under rough Heston.