確率偏微分方程式に対するWong-Zakai近似の収束スピード
中山季之 (三菱UFJ 銀行)
大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第121回
確率偏微分方程式に対するWong-Zakai近似の収束スピード
中山季之 (三菱UFJ 銀行)
有限次元ブラウン運動で駆動される半線形確率偏微分方程式（以下SPDE）の Wong-Zakai近似が, 元のSPDEに収束することは多くの研究者によって証明されてきた．しかし収束スピードに関するものは数が少なく，2階放物型や解析的半群から生成されるコンパクト作用素をもつSPDEに限定されていた．本講演は任意の強連続半群の生成作用素を もつSPDEに対して収束スピードを示すものである．最後に数理ファイナンスに現れるHJMMと呼ばれるSPDEに対する応用例を紹介する．本講演はStefan Tappe氏との共著論文
''Wong-Zakai approximations with convergence rate for stochastic partial differential equations", STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS 2018, VOL. 36, NO. 5, pp. 832–857
に基づく.
| 講師： | 中山季之 (三菱UFJ 銀行) |
|---|---|
| テーマ： | 大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第121回 |
| 日時： | 2021年02月24日(水) 16:50-18:20 |
| 場所： | Zoomによるオンラインセミナー |
| 参加費： | 無料 |
| 参加方法： | 講演は日本語で行われます。参加費は無料ですが下記のリンクより事前登録をお願いします。 https://docs.google.com/forms/d/1w9LlZ52Z0HPgY46NeVATuY7THkL7aUpN0XESBXEKdy8/edit ※ Osaka Webinar on Mathematical Finance のメーリングリストに登録済みの方も、今回は改めて登録をお願いします。 |
| アクセス： | 参加方法をご覧ください。 |
| お問い合せ： | 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。 |