大阪大学　数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Liquidity in Financial Networks

早川　仁 (北海道大学)

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大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第110回

Liquidity in Financial Networks

早川　仁 (北海道大学)

サブプライム金融危機によって、金融機関の間の連鎖倒産の可能性が再認識された。連鎖倒産を防ぐには、各金融機関が資金を十分に保有する必要がある。では、全体として、いったいどれほどの資金が必要とされるだろうか？また、全体として必要とされる資金量は、金融機関の間の債権債務関係のネットワーク構造にいかに左右されるだろうか？本論文は、ネットワークモデルを用いて理論分析を与える。分析において、ネットワークの"ねじれ"構造が、全体として必要とされる資金量を特徴付ける重要な要素であることを明らかにした。”ねじれ”構造とは、本論文が見いだしたネットワークに関する新たな概念であり、本研究の目的においては、"ハブ"構造などよく知られた構造よりも本質的な意義を有することが示される。