MMDS大阪大学 数理・データ科学教育研究センター
Center for Mathematical Modeling and Data Science,Osaka University

Multilevel Particle Filters

Ajay Jasra (National University of Singapore)

大阪大学 数理・データ科学セミナー データ科学セミナシリーズ 第13回 (CREST JST共催)

Multilevel Particle Filters

Ajay Jasra (National University of Singapore)

Abstract:
In this talk the filtering of partially observed diffusions, with discrete-time observations, is considered.
It is assumed that only biased approximations of the diffusion can be obtained, for choice of an accuracy parameter indexed by l.

A multilevel estimator is proposed, consisting of a telescopic sum of increment estimators associated to the successive levels.
The work associated to cO(ε²) mean-square error between the multilevel estimator and average with respect to the filtering distribution is shown to scale optimally, for example as cO(1/ε²) for optimal rates of convergence of the underlying diffusion approximation.
The method is illustrated on several examples.

講師: Ajay Jasra (National University of Singapore)
テーマ: 大阪大学 数理・データ科学セミナー データ科学セミナシリーズ 第13回 (CREST JST共催)
日時: 2016年07月26日(火) 13:00-14:30
場所: 大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科I棟204号室
参加費: 無料
参加方法:
アクセス: 会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。
http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/
お問い合せ: 本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。